Criação de Estratégias para Robôs Investidores – Swing Trade com Média Móvel para Mini-Índice (WIN)

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* O link do vídeo está no final desse post.
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A estratégia apresentada nesse vídeo pode ser utilizada tanto para o mini-índice quanto para ações.

A base do setup é uma compra acreditando no retorno a média.

Algumas dicas de parametrização que você pode utilizar nos seus estudos:

Tempo gráfico diário (D1).
Média móvel curta (2 ou 3 períodos).
Sem deslocamentos (deslocar implica atrasar a entrada em dias).
Tanto a entrada quanto a saída da posição devem acontecer logo no início do pregão.

Observe que por se tratar de uma estratégia da modalidade de swing trade, a quantidade de operações acaba sendo baixa e isso nos leva a um problema. O lucro ou prejuízo de apenas uma operação, pode mudar completamente a tabela dos resultados da otimização, fazendo com que você encontre sets que “esquivaram” de um loss mais acentuado no período de crise (fev/mar 2022) ou ainda com sets que se beneficiaram dele.

Por conta disso, não se iluda! Faça análise de robustes, trabalhe com stop loss (desde que não prejudique o modelo) e tente ser o mais purista possível nesse tipo de robô.

Uma ideia é fazer a otimização isolando outliers de gain e loss. Anote as datas que eles ocorrem e utilize um robô que permita ignorar datas no backtest. De qualquer forma, é importante que você valide o seu set final nesses períodos de altíssima volatilidade.

Utilizei o MetaTrader 5 com o robô Média Móvel do Vilela para as otimizações e backtests.

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão utilize os comentários que irei responder a sua mensagem!

0:00 Configuração
3:46 Explicação do Setup
6:17 Parâmetros de Entrada
12:21 Resultados da Otimização
17:35 Parâmetros de Entrada da Segunda Otimização
18:44 Resultados da Segunda Otimização
23:00 Somente Abertura vs OHLC vs Cada Tick
24:15 Considerações Finais

🚨 No vídeo apresento opiniões pessoais e não recomendações de investimentos / Lucro passado não é garantia de lucro futuro / Investimentos em renda variável acompanham o risco da perda de todo capital alocado.

Link do vídeo