A melhor (e mais rápida) biblioteca Python para backtesting

28 comentários em “A melhor (e mais rápida) biblioteca Python para backtesting”

1. Eu queria fazer um bot que só compra (ETF a longo prazo, não quero vender) com base num entry signal. Mas o vectorbt parece só poder comprar quando saio da posição prévia, como dar a volta a isso?

2. Boa noite Rafael! Gostaria de saber como e onde faço códigos pra figuras geométrica linhas price action etc.

3. Boa noite… VectorBT somente serve para Criptoativos??

4. Amei essa aula, tem com fazer do mini dólar e mini índice com cálculos de gauss e stop loss e stop gain pré definidos?

5. Boa noite!
   Muito bom o seu trabalho!

   Você consegue fazer back teste de estratégia que utiliza multi ativos simultâneos? E que não usa indicadores, somente retorno a média? Hedge.

6. Professor, tdo bem ? Estou muito feliz que consegui encontrar o senhor, porém eu tenho uma dúvida…eu fiz o código como o senhor mostra mas eu gostaria de ao inves de colocar 2 medias que se cruzam eu quero fazer quando o preço de fechamento fica abaixo ou acima da média.

   Mas o problema é que nao consigo adicionar o fator 'preço' cruzando a media apos fechamento.

   Pode me auxiliar por favor ?

7. você ja utilizou a versão PRO do vectorbt ? sabe o que tem a mais nela ? sabe se compensa o valor?

8. Oi amigo. Você presta serviço de mentoria? Eu dei uma travada no vectorbt e estou precisando de ajuda…

9. Fala Rafael , muito obg pelo conteúdo, parabéns!
   sabe dizer se eu consigo usar a biblioteca para testar estratégias de long & short por cointegração?
   Estou com muita dificuldade de programar as variáveis de entrada e saida

10. O meu apresenta um erro no momento de definir as entradas e saídas, parece q ele não está reconhecendo o comando "crossover": "TypeError: greater() got an unexpected keyword argument 'crossover'", sabe oq pode ser?

11. Parabéns pelo trabalho e pela clareza. Muito sucesso em seu canal e já ganhou mais um inscrito!!

12. Olá como vai alguém tem algum curso de cálculo estocastico que você pode indicar já procurei em todos os lugares os que acho não consigo entrar estou cursando ciências econômicas e quero migrar para finanças

13. que biblioteca foda!! muito bom!
    só não consegui rodar o 'crossover'

14. Melhor canal ever, excelente didática!!

15. Ótimo vídeo amigo! Bem atualizado o seu conteúdo. Só uma observação: aquele comando crossover acusou um erro no meu código. Daí eu removi e funcionou certinho. Saberias o que pode ser?

16. Alguma previsão para novo curso de Data science para finanças? Abs

17. Tenho as mesmas paixões e o canal é canal é incrível. Mas eu gostaria de saber o que vale mais a pena uma Graduação em TI ou voltado para Finanças ?

18. uma duvida, Esse resultado de backtest em python estar correto? principalmente esse ganho todo em um periodo muito curto?

19. Como se calcula a média móvel exponencial nessa biblioteca?

20. Olá Rafael. Parabéns por mais este excelente vídeo. Para backtest com opções tem alguma biblioteca especifica para baixar os dados?

21. muito bom, mas essa biblioteca testa só indicadores ou outras estratégias como price actions, time-frames, opções etc…?

22. carac não conhecia essa biblioteca. Muito bom video!

23. cara todos seus vídeos são sensacionais estou aprendendo de mais MUITO OBRIGADO

24. Show de mais essa lib … Uma duvida como faria pra plotar esse mesmo gráfico dessa lib com os markers de buy e sell com legenda desse mesmo jeito no plotly direto ao invés de usar a lib ?

25. Excelente conteúdo!

26. Show

27. Amigo, você sabe se há alguma biblioteca de backtests que consiga ler dados de planilha (cvs, xls, etc)?

28. Viu no canal do Part-time Larry?

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