Como coletar dados de alta frequência na bolsa usando o GETHFDATA

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Recentemente os Professores Marcelo Perlim e Henrique Ramos da UFRGS publicaram um artigo na Revista Brasileira de Finanças, apresentando um pacote no R para baixar dados de alta frequência na Bovespa.

Esses dados podem ser utilizados para diversas aplicações, dentre elas a estimação da PIN.

Como eu tenho alguns alunos que trabalham e têm interesse de trabalhar com assimetria informacional, solicitei ao meu PIBIC Glauco Pordeus que fizesse um vídeo explicando como usar o pacote do R.

Posteriormente ele fará um vídeo sobre como estimar a PIN também no R.

Caso queira baixar todas as negociações efetuadas, uma por uma, devemos excluir o parâmetro agg.diff e modificar o type.output de ‘agg’ para ‘raw’.

O artigo dos Professores Perlim e Ramos poderá ser acessado neste link:

O script usado por Glauco no vídeo poderá ser baixado neste link:

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Link do vídeo